Сравнение SHNY с GLL
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both Leveraged Commodities funds. Over the past 3 years, SHNY returned 41.47%/yr vs -37.43%/yr for GLL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность -41.77%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%.
SHNY
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -24.80%
- 6 месяцев
- -51.80%
- С начала года
- -41.77%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
Сравнение доходности по годам SHNY и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -41.77% | 214.54% | 50.30% | 10.98% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.72% |
Correlation
The correlation between SHNY and GLL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between SHNY and GLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. GLL — Ранг доходности на риск
SHNY
GLL
Сравнение SHNY c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHNY | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.90 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.57 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -0.83 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHNY и GLL
Максимальная просадка SHNY за все время составила -69.36%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.36% | -99.24% | +29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.36% | -65.10% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.36% | -87.95% | +18.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.36% | -98.70% | +29.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -85.20% | +68.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.52% | 44.38% | -10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и GLL
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 19.70% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.70% | 12.83% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.85% | 46.49% | +27.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.87% | 55.17% | +27.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.46% | 36.73% | +22.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 32.44% | +27.02% |
Сравнение комиссий SHNY и GLL
И SHNY, и GLL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и GLL
Ни SHNY, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SHNY and GLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHNY has higher volatility (19.70%) compared to GLL (12.83%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -69.36% vs GLL's -99.24%.
On 3-year performance, SHNY leads with 41.47% vs -37.43% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 41.47% return vs -37.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHNY and GLL have the same expense ratio: 0.95% per year.
SHNY and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and ProShares.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор