Сравнение SHNY с GLL
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both Leveraged Commodities funds. Over the past 3 years, SHNY returned 45.70%/yr vs -38.45%/yr for GLL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность -38.63%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 2.68%.
SHNY
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -31.98%
- С начала года
- -38.63%
- 6 месяцев
- -46.08%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 45.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 23.59%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- -38.75%
- 3 года*
- -38.45%
- 5 лет*
- -27.87%
- 10 лет*
- -20.87%
Сравнение доходности по годам SHNY и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -38.63% | 214.54% | 50.30% | 10.98% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 2.68% | -62.81% | -33.33% | -14.72% |
Correlation
The correlation between SHNY and GLL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between SHNY and GLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. GLL — Ранг доходности на риск
SHNY
GLL
Сравнение SHNY c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHNY | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.89 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.60 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -0.90 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHNY и GLL
Максимальная просадка SHNY за все время составила -68.52%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.52% | -99.24% | +30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.52% | -65.10% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.52% | -87.95% | +19.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.71% | -98.73% | +31.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -85.16% | +69.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.58% | 43.24% | -13.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и GLL
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 26.07% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.07% | 17.10% | +8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.74% | 47.06% | +27.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.02% | 54.63% | +27.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.41% | 36.51% | +22.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.41% | 32.35% | +27.06% |
Сравнение комиссий SHNY и GLL
И SHNY, и GLL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и GLL
Ни SHNY, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SHNY and GLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHNY has higher volatility (26.07%) compared to GLL (17.10%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -68.52% vs GLL's -99.24%.
On 3-year performance, SHNY leads with 45.70% vs -38.45% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 17.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 45.70% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHNY and GLL have the same expense ratio: 0.95% per year.
SHNY and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and ProShares.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор