Сравнение SHNY с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
SHNY и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SHNY и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHNY и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 11.56% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 12.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
SHNY
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -32.72%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 123.55%
- 3 года*
- 69.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHNY и GLDM
SHNY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
SHNY vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SHNY
GLDM
Сравнение SHNY c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNY | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.92 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.35 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.74 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 10.04 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNY | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.92 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SHNY и GLDM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и GLDM
Ни SHNY, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SHNY и GLDM
Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.35%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHNY | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.35% | -21.63% | -32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.35% | -19.14% | -35.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.30% | -11.68% | -29.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -6.05% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.10% | 5.22% | +12.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и GLDM
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 31.37% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHNY | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.37% | 10.44% | +20.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.62% | 24.12% | +50.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.54% | 27.58% | +54.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 17.65% | +40.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 16.78% | +41.52% |