PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHNY с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SHNY и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHNY показывает доходность -14.45%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 3.00%.


SHNY

1 день
-3.20%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-14.45%
6 месяцев
-10.44%
1 год
49.39%
3 года*
59.66%
5 лет*
10 лет*

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHNY и GLDM


2026 (YTD)202520242023
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN
-14.45%214.54%50.30%12.52%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
3.00%64.20%27.08%12.95%

Correlation

The correlation between SHNY and GLDM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

1.00

The correlation between SHNY and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

SHNY vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 1818
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHNY c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHNYGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

1.70

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

4.23

-2.30

SHNY vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHNY на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHNY и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHNYGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.24

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.02

0.00

Просадки

Сравнение просадок SHNY и GLDM

Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и GLDM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHNYGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.99%

-21.63%

-33.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.99%

-19.14%

-35.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.99%

-19.14%

-35.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.99%

-17.65%

-37.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.94%

-6.22%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.66%

7.69%

+17.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SHNY и GLDM

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHNYGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

5.47%

+10.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.87%

22.99%

+47.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.80%

26.39%

+52.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.36%

17.91%

+40.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.36%

16.85%

+41.51%

Сравнение комиссий SHNY и GLDM

SHNY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHNY и GLDM

Ни SHNY, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, SHNY and GLDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SHNY has higher volatility (16.40%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -54.99% vs GLDM's -21.63%.

On 3-year performance, SHNY leads with 59.66% vs 31.49% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 59.66% return vs 31.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for SHNY.

SHNY and GLDM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SHNY is categorized as Leveraged Commodities, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SHNY and 0.10% for GLDM.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHNY и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор