Сравнение SHNY с GDXD
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Over the past 3 years, SHNY returned 45.70%/yr vs -83.83%/yr for GDXD. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHNY показывает доходность -38.63%, а GDXD немного ниже – -40.39%.
SHNY
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -31.98%
- С начала года
- -38.63%
- 6 месяцев
- -46.08%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 45.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 34.41%
- С начала года
- -40.39%
- 6 месяцев
- -33.40%
- 1 год
- -92.00%
- 3 года*
- -83.83%
- 5 лет*
- -73.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHNY и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -38.63% | 214.54% | 50.30% | 10.98% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -40.39% | -97.53% | -57.78% | -52.68% |
Correlation
The correlation between SHNY and GDXD is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | -0.80 |
The correlation between SHNY and GDXD has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. GDXD — Ранг доходности на риск
SHNY
GDXD
Сравнение SHNY c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHNY | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.96 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -1.16 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHNY и GDXD
Максимальная просадка SHNY за все время составила -68.52%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.52% | -99.96% | +31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.52% | -96.33% | +27.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.52% | -99.86% | +31.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.71% | -99.92% | +32.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -72.10% | +56.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.58% | 79.23% | -49.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и GDXD
Текущая волатильность для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) составляет 26.07%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 52.77%. Это указывает на то, что SHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.07% | 52.77% | -26.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.74% | 117.63% | -42.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.02% | 143.70% | -61.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.41% | 111.69% | -52.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.41% | 110.68% | -51.27% |
Сравнение комиссий SHNY и GDXD
И SHNY, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и GDXD
Ни SHNY, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SHNY and GDXD have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (52.77%) compared to SHNY (26.07%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -68.52% vs GDXD's -99.96%.
On 3-year performance, SHNY leads with 45.70% vs -83.83% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 26.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 45.70% return vs -83.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHNY and GDXD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SHNY and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SHNY is categorized as Leveraged Commodities, while GDXD is Inverse Equities.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор