PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHNY с GDXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SHNY и GDXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHNY показывает доходность -38.63%, а GDXD немного ниже – -40.39%.


SHNY

1 день
2.56%
1 месяц
-31.98%
С начала года
-38.63%
6 месяцев
-46.08%
1 год
10.93%
3 года*
45.70%
5 лет*
10 лет*

GDXD

1 день
-4.80%
1 месяц
34.41%
С начала года
-40.39%
6 месяцев
-33.40%
1 год
-92.00%
3 года*
-83.83%
5 лет*
-73.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHNY и GDXD


2026 (YTD)202520242023
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN
-38.63%214.54%50.30%10.98%
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
-40.39%-97.53%-57.78%-52.68%

Correlation

The correlation between SHNY and GDXD is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г.

-0.80

The correlation between SHNY and GDXD has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

SHNY vs. GDXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 1111
Ранг коэф-та Мартина

GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHNY c GDXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SHNYGDXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.84

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.96

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

-1.16

+1.53

SHNY vs. GDXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHNY на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа GDXD равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHNY и GDXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHNY и GDXD

Максимальная просадка SHNY за все время составила -68.52%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и GDXD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHNYGDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.52%

-99.96%

+31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.52%

-96.33%

+27.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.52%

-99.86%

+31.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.71%

-99.92%

+32.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.77%

-72.10%

+56.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.58%

79.23%

-49.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SHNY и GDXD

Текущая волатильность для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) составляет 26.07%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 52.77%. Это указывает на то, что SHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHNYGDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.07%

52.77%

-26.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.74%

117.63%

-42.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.02%

143.70%

-61.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.41%

111.69%

-52.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.41%

110.68%

-51.27%

Сравнение комиссий SHNY и GDXD

И SHNY, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHNY и GDXD

Ни SHNY, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SHNY and GDXD have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (52.77%) compared to SHNY (26.07%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -68.52% vs GDXD's -99.96%.

On 3-year performance, SHNY leads with 45.70% vs -83.83% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 26.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 45.70% return vs -83.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHNY and GDXD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SHNY and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SHNY is categorized as Leveraged Commodities, while GDXD is Inverse Equities.

SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHNY и GDXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор