Сравнение SHNY с GDXD
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Over the past 3 years, SHNY returned 60.05%/yr vs -84.41%/yr for GDXD. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность -12.24%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -53.31%.
SHNY
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -13.84%
- С начала года
- -53.31%
- 6 месяцев
- -63.91%
- 1 год
- -93.31%
- 3 года*
- -84.41%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHNY и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -12.24% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -53.31% | -97.53% | -57.78% | -55.34% |
Correlation
The correlation between SHNY and GDXD is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г. | -0.80 |
The correlation between SHNY and GDXD has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. GDXD — Ранг доходности на риск
SHNY
GDXD
Сравнение SHNY c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNY | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.80 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.97 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -1.22 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNY | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.69 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | -0.67 | +1.70 |
Просадки
Сравнение просадок SHNY и GDXD
Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.99%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -99.96% | +44.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.99% | -96.33% | +41.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.99% | -99.86% | +44.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.82% | -99.94% | +46.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -71.87% | +56.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.89% | 76.15% | -50.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и GDXD
Текущая волатильность для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) составляет 16.42%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 47.60%. Это указывает на то, что SHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 47.60% | -31.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.90% | 109.82% | -38.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.78% | 136.25% | -57.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.33% | 109.97% | -51.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.33% | 109.33% | -51.00% |
Сравнение комиссий SHNY и GDXD
И SHNY, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и GDXD
Ни SHNY, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SHNY and GDXD have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (47.60%) compared to SHNY (16.42%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -54.99% vs GDXD's -99.96%.
On 3-year performance, SHNY leads with 60.05% vs -84.41% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 16.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 60.05% return vs -84.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHNY and GDXD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SHNY and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SHNY is categorized as Leveraged Commodities, while GDXD is Inverse Equities.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор