PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHNY с GDXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SHNY и GDXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHNY показывает доходность -41.77%, что значительно ниже, чем у GDXD с доходностью -32.64%.


SHNY

1 день
-6.17%
1 месяц
-24.80%
6 месяцев
-51.80%
С начала года
-41.77%
1 год
5.67%
3 года*
41.47%
5 лет*
10 лет*

GDXD

1 день
11.11%
1 месяц
68.74%
6 месяцев
-1.35%
С начала года
-32.64%
1 год
-90.73%
3 года*
-81.84%
5 лет*
-72.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHNY и GDXD


2026 (YTD)202520242023
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN
-41.77%214.54%50.30%10.98%
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
-32.64%-97.53%-57.78%-52.68%

Correlation

The correlation between SHNY and GDXD is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г.

-0.80

The correlation between SHNY and GDXD has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

SHNY vs. GDXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 1010
Ранг коэф-та Мартина

GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHNY c GDXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SHNYGDXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.86

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.94

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

-1.11

+1.28

SHNY vs. GDXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHNY на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа GDXD равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHNY и GDXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHNY и GDXD

Максимальная просадка SHNY за все время составила -69.36%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и GDXD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHNYGDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.36%

-99.96%

+30.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.36%

-96.19%

+26.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.36%

-99.86%

+30.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.36%

-99.91%

+30.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-72.38%

+55.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.52%

81.60%

-48.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SHNY и GDXD

Текущая волатильность для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) составляет 19.70%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 36.43%. Это указывает на то, что SHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHNYGDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.70%

36.43%

-16.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.85%

118.05%

-44.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.87%

145.22%

-62.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.46%

112.15%

-52.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.46%

110.79%

-51.33%

Сравнение комиссий SHNY и GDXD

И SHNY, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHNY и GDXD

Ни SHNY, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SHNY and GDXD have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (36.43%) compared to SHNY (19.70%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -69.36% vs GDXD's -99.96%.

On 3-year performance, SHNY leads with 41.47% vs -81.84% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 19.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 41.47% return vs -81.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHNY and GDXD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SHNY and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SHNY is categorized as Leveraged Commodities, while GDXD is Inverse Equities.

SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHNY и GDXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор