Сравнение SHNY с GDXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD).
SHNY и GDXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г.. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SHNY и GDXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHNY и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 11.56% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -55.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -57.98%.
SHNY
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -32.72%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 123.55%
- 3 года*
- 69.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHNY и GDXD
И SHNY, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SHNY vs. GDXD — Ранг доходности на риск
SHNY
GDXD
Сравнение SHNY c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNY | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | -0.70 | +2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | -2.67 | +4.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.72 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.99 | +3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | -1.20 | +7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNY | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.70 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | -0.69 | +2.03 |
Корреляция
Корреляция между SHNY и GDXD составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и GDXD
Ни SHNY, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SHNY и GDXD
Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.35%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и GDXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHNY | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.35% | -99.96% | +45.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.35% | -98.51% | +44.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.30% | -99.94% | +58.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -70.95% | +57.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.10% | 80.88% | -62.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и GDXD
Текущая волатильность для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) составляет 31.37%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 52.55%. Это указывает на то, что SHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHNY | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.37% | 52.55% | -21.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.62% | 111.65% | -37.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.54% | 138.77% | -56.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 108.19% | -49.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 108.33% | -50.03% |