Сравнение SHNY с FNGD
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%). Over the past 3 years, SHNY returned 45.70%/yr vs -65.91%/yr for FNGD. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность -38.63%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -23.55%.
SHNY
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -31.98%
- С начала года
- -38.63%
- 6 месяцев
- -46.08%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 45.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGD
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 17.50%
- С начала года
- -23.55%
- 6 месяцев
- -19.42%
- 1 год
- -42.93%
- 3 года*
- -65.91%
- 5 лет*
- -62.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHNY и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -38.63% | 214.54% | 50.30% | 10.98% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -23.55% | -61.42% | -76.57% | -80.12% |
Correlation
The correlation between SHNY and FNGD is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | -0.08 |
The correlation between SHNY and FNGD shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. FNGD — Ранг доходности на риск
SHNY
FNGD
Сравнение SHNY c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHNY | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.65 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -1.41 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHNY и FNGD
Максимальная просадка SHNY за все время составила -68.52%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.52% | -100.00% | +31.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.52% | -65.92% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.52% | -97.35% | +28.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.71% | -100.00% | +32.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -87.31% | +71.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.58% | 31.86% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и FNGD
Текущая волатильность для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) составляет 26.07%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 31.72%. Это указывает на то, что SHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.07% | 31.72% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.74% | 53.25% | +21.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.02% | 65.41% | +16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.41% | 89.67% | -30.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.41% | 91.26% | -31.85% |
Сравнение комиссий SHNY и FNGD
И SHNY, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и FNGD
Ни SHNY, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SHNY and FNGD have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (31.72%) compared to SHNY (26.07%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -68.52% vs FNGD's -100.00%.
On 3-year performance, SHNY leads with 45.70% vs -65.91% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 26.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 45.70% return vs -65.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHNY and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SHNY and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SHNY is categorized as Leveraged Commodities, while FNGD is Leveraged Equities.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор