Сравнение SHNY с FNGD
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%). Over the past 3 years, SHNY returned 41.07%/yr vs -63.82%/yr for FNGD. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность -40.32%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -33.06%.
SHNY
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -17.29%
- 6 месяцев
- -49.70%
- С начала года
- -40.32%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 41.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGD
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- -2.76%
- 6 месяцев
- -36.55%
- С начала года
- -33.06%
- 1 год
- -45.22%
- 3 года*
- -63.82%
- 5 лет*
- -63.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHNY и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -40.32% | 214.54% | 50.30% | 10.98% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -33.06% | -61.42% | -76.57% | -80.12% |
Correlation
The correlation between SHNY and FNGD is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | -0.08 |
The correlation between SHNY and FNGD shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. FNGD — Ранг доходности на риск
SHNY
FNGD
Сравнение SHNY c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHNY | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.69 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | -1.36 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHNY и FNGD
Максимальная просадка SHNY за все время составила -69.36%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.36% | -100.00% | +30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.36% | -65.92% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.36% | -97.35% | +27.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.60% | -100.00% | +31.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -87.40% | +70.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.80% | 33.34% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и FNGD
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеют волатильность 19.98% и 19.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.98% | 19.88% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.83% | 53.93% | +19.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.89% | 65.73% | +17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.44% | 89.66% | -30.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.44% | 91.04% | -31.60% |
Сравнение комиссий SHNY и FNGD
И SHNY, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и FNGD
Ни SHNY, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SHNY and FNGD have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHNY has higher volatility (19.98%) compared to FNGD (19.88%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -69.36% vs FNGD's -100.00%.
On 3-year performance, SHNY leads with 41.07% vs -63.82% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 19.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 41.07% return vs -63.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHNY and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SHNY and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SHNY is categorized as Leveraged Commodities, while FNGD is Leveraged Equities.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор