Сравнение SHNY с DZZ
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both Leveraged Commodities funds. Over the past 3 years, SHNY returned 60.05%/yr vs -8.41%/yr for DZZ. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. SHNY charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for DZZ.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и DZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность -12.24%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -50.78%.
SHNY
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -19.92%
- С начала года
- -50.78%
- 6 месяцев
- -42.90%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -5.74%
- 10 лет*
- -10.94%
Сравнение доходности по годам SHNY и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -12.24% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -50.78% | 132.78% | -35.06% | -6.96% |
Correlation
The correlation between SHNY and DZZ is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. DZZ — Ранг доходности на риск
SHNY
DZZ
Сравнение SHNY c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNY | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.05 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 0.07 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNY | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.02 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | -0.24 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок SHNY и DZZ
Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.99%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и DZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -96.64% | +41.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.99% | -80.84% | +25.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.99% | -80.84% | +25.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.82% | -95.40% | +41.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -82.30% | +67.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.89% | 53.43% | -27.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и DZZ
Текущая волатильность для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) составляет 16.42%, в то время как у DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) волатильность равна 30.48%. Это указывает на то, что SHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 30.48% | -14.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.90% | 59.82% | +11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.78% | 169.50% | -90.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.33% | 83.65% | -25.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.33% | 64.06% | -5.73% |
Сравнение комиссий SHNY и DZZ
SHNY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и DZZ
Ни SHNY, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SHNY and DZZ have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DZZ has higher volatility (30.48%) compared to SHNY (16.42%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -54.99% vs DZZ's -96.64%.
On 3-year performance, SHNY leads with 60.05% vs -8.41% for DZZ. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 16.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 60.05% return vs -8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SHNY.
SHNY and DZZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for SHNY and 0.75% for DZZ.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и DZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор