Сравнение SHNY с DZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).
SHNY и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SHNY и DZZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHNY и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 11.56% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | -6.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%.
SHNY
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -32.72%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 123.55%
- 3 года*
- 69.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHNY и DZZ
SHNY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Доходность на риск
SHNY vs. DZZ — Ранг доходности на риск
SHNY
DZZ
Сравнение SHNY c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNY | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.38 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.37 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.84 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 1.44 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNY | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.38 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | -0.21 | +1.55 |
Корреляция
Корреляция между SHNY и DZZ составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и DZZ
Ни SHNY, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SHNY и DZZ
Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.35%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и DZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHNY | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.35% | -96.64% | +42.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.35% | -74.95% | +20.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.30% | -93.53% | +52.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -82.19% | +69.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.10% | 43.55% | -25.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и DZZ
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 31.37% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHNY | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.37% | 15.37% | +16.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.62% | 126.04% | -51.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.54% | 168.01% | -85.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 82.52% | -24.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 63.36% | -5.06% |