Сравнение SHNY с COPZ
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) are both Leveraged Commodities funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и COPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHNY
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPZ
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 27.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHNY и COPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -35.97% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -5.75% |
Correlation
The correlation between SHNY and COPZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. COPZ — Ранг доходности на риск
SHNY
COPZ
Сравнение SHNY c COPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNY | COPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNY | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | -0.18 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок SHNY и COPZ
Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки COPZ в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и COPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -49.79% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.82% | -21.97% | -31.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -28.44% | +13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и COPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.78% | 104.17% | -25.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.33% | 104.17% | -45.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.33% | 104.17% | -45.84% |
Сравнение комиссий SHNY и COPZ
И SHNY, и COPZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и COPZ
Ни SHNY, ни COPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SHNY and COPZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHNY and COPZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SHNY and COPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and Defiance.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и COPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор