Сравнение SHNY с BULZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ).
SHNY и BULZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г.. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SHNY и BULZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHNY и BULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 11.56% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | -28.68% | 60.09% | 54.09% | 225.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у BULZ с доходностью -28.68%.
SHNY
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -32.72%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 123.55%
- 3 года*
- 69.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BULZ
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- 59.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHNY и BULZ
И SHNY, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SHNY vs. BULZ — Ранг доходности на риск
SHNY
BULZ
Сравнение SHNY c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNY | BULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.79 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.58 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.43 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 3.83 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNY | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.79 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | -0.06 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между SHNY и BULZ составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и BULZ
Ни SHNY, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SHNY и BULZ
Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.35%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и BULZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHNY | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.35% | -94.44% | +40.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.35% | -54.22% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.30% | -46.52% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -60.15% | +46.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.10% | 20.25% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и BULZ
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 31.37% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) с волатильностью 29.26%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHNY | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.37% | 29.26% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.62% | 60.63% | +13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.54% | 92.48% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 91.56% | -33.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 91.56% | -33.26% |