Сравнение SHNY с BERZ
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index. Over the past 3 years, SHNY returned 45.70%/yr vs -74.94%/yr for BERZ. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность -38.63%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -54.85%.
SHNY
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -31.98%
- С начала года
- -38.63%
- 6 месяцев
- -46.08%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 45.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BERZ
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 16.26%
- С начала года
- -54.85%
- 6 месяцев
- -52.15%
- 1 год
- -78.45%
- 3 года*
- -74.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHNY и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -38.63% | 214.54% | 50.30% | 10.98% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.85% | -78.81% | -65.95% | -80.57% |
Correlation
The correlation between SHNY and BERZ is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | -0.09 |
The correlation between SHNY and BERZ shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. BERZ — Ранг доходности на риск
SHNY
BERZ
Сравнение SHNY c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHNY | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.78 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.93 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -1.50 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHNY и BERZ
Максимальная просадка SHNY за все время составила -68.52%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.52% | -99.80% | +31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.52% | -84.60% | +16.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.52% | -98.87% | +30.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.71% | -99.73% | +32.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -71.86% | +56.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.58% | 52.31% | -22.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и BERZ
Текущая волатильность для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) составляет 26.07%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 33.01%. Это указывает на то, что SHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.07% | 33.01% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.74% | 63.57% | +11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.02% | 81.14% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.41% | 92.75% | -33.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.41% | 92.75% | -33.34% |
Сравнение комиссий SHNY и BERZ
И SHNY, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и BERZ
Ни SHNY, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SHNY and BERZ have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (33.01%) compared to SHNY (26.07%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -68.52% vs BERZ's -99.80%.
On 3-year performance, SHNY leads with 45.70% vs -74.94% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 26.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 45.70% return vs -74.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHNY and BERZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SHNY and BERZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SHNY is categorized as Leveraged Commodities, while BERZ is Inverse Equities.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор