Сравнение SHNY с BERZ
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index. Over the past 3 years, SHNY returned 60.05%/yr vs -77.36%/yr for BERZ. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность -12.24%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -63.63%.
SHNY
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BERZ
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -30.10%
- С начала года
- -63.63%
- 6 месяцев
- -63.44%
- 1 год
- -85.50%
- 3 года*
- -77.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHNY и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -12.24% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -63.63% | -78.81% | -65.95% | -80.53% |
Correlation
The correlation between SHNY and BERZ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. BERZ — Ранг доходности на риск
SHNY
BERZ
Сравнение SHNY c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNY | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.70 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.98 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -1.52 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNY | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -1.13 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | -0.74 | +1.78 |
Просадки
Сравнение просадок SHNY и BERZ
Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.99%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -99.80% | +44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.99% | -87.32% | +32.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.99% | -98.97% | +43.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.82% | -99.78% | +45.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -71.59% | +56.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.89% | 56.33% | -30.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и BERZ
Текущая волатильность для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) составляет 16.42%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 24.04%. Это указывает на то, что SHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 24.04% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.90% | 58.07% | +12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.78% | 75.87% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.33% | 92.18% | -33.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.33% | 92.18% | -33.85% |
Сравнение комиссий SHNY и BERZ
И SHNY, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и BERZ
Ни SHNY, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SHNY and BERZ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (24.04%) compared to SHNY (16.42%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -54.99% vs BERZ's -99.80%.
On 3-year performance, SHNY leads with 60.05% vs -77.36% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 16.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 60.05% return vs -77.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHNY and BERZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SHNY and BERZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SHNY is categorized as Leveraged Commodities, while BERZ is Inverse Equities.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор