PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHMDX с LRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHMDX с LRCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHMDX (Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt) is Emerging Markets Bonds fund managed by Stone Harbor, while LRCX (Lam Research Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SHMDX returned 4.39%/yr vs 46.89%/yr for LRCX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHMDX и LRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и Lam Research Corporation (LRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHMDX показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 96.76%. За последние 10 лет акции SHMDX уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 4.39% против 46.89% соответственно.

SHMDX

1 день
0.25%
1 месяц
1.37%
С начала года
4.06%
6 месяцев
4.62%
1 год
16.04%
3 года*
13.57%
5 лет*
3.47%
10 лет*
4.39%

LRCX

1 день
-2.12%
1 месяц
21.98%
С начала года
96.76%
6 месяцев
114.41%
1 год
299.76%
3 года*
78.82%
5 лет*
40.19%
10 лет*
46.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHMDX и LRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt		4.06%15.13%8.90%14.81%-19.74%-2.52%7.06%15.20%-7.86%11.58%
LRCX
Lam Research Corporation		96.76%139.16%-6.84%88.63%-40.72%53.66%64.18%119.33%-24.40%76.21%

Correlation

The correlation between SHMDX and LRCX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.23

The correlation between SHMDX and LRCX shifts across timeframes, from 0.22 (10 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt

Lam Research Corporation

Часто сравнивают с SHMDX:
SHMDX с NUKZSHMDX с PYELXSHMDX с SHCDXSHMDX с GMOQXSHMDX с SHLMXSHMDX с AMAPXSHMDX с EIDOX
Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с TOELYLRCX с SPY

Доходность на риск

SHMDX vs. LRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHMDX
Ранг доходности на риск SHMDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHMDX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHMDX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHMDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHMDX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHMDX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHMDX c LRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHMDXLRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
6.05

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.94
4.92

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.65

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

15.09

-11.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.98

51.29

-34.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHMDX vs. LRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHMDX на текущий момент составляет 3.59, что ниже коэффициента Шарпа LRCX равного 6.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHMDX и LRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHMDXLRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

6.05

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.06

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SHMDX и LRCX

Максимальная просадка SHMDX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHMDX и LRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHMDXLRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-87.90%

+52.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.33%

-20.01%

+15.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.23%

-47.10%

+40.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-56.39%

+24.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.98%

-56.39%

+24.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.12%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-28.19%

+22.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

5.88%

-4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SHMDX и LRCX

Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) составляет 1.55%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 15.57%. Это указывает на то, что SHMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHMDXLRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

15.57%

-14.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

40.27%

-36.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

49.95%

-45.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

45.94%

-39.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

44.58%

-36.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHMDX и LRCX

Дивидендная доходность SHMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности LRCX в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRCX
Lam Research Corporation		0.30%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%
SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt		6.15%6.21%6.73%8.10%10.70%4.78%5.24%5.51%6.80%6.12%6.72%6.65%

Часто задаваемые вопросы

SHMDX and LRCX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRCX has higher volatility (15.57%) compared to SHMDX (1.55%). In terms of maximum drawdown, SHMDX dropped -35.83% vs LRCX's -87.90%.

LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (6.05 vs 3.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHMDX и LRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор