PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHMDX с GMOQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHMDX с GMOQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHMDX (Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt) and GMOQX (GMO Emerging Country Debt Fund Class VI) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 3 years, SHMDX returned 13.48%/yr vs 20.06%/yr for GMOQX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SHMDX charges 0.73%/yr vs 0.51%/yr for GMOQX.

Доходность

Сравнение доходности SHMDX и GMOQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHMDX показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у GMOQX с доходностью 8.55%.

SHMDX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.86%
С начала года
3.80%
6 месяцев
4.49%
1 год
15.28%
3 года*
13.48%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.36%

GMOQX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.29%
С начала года
8.55%
6 месяцев
9.19%
1 год
25.84%
3 года*
20.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHMDX и GMOQX

2026 (YTD)20252024202320222021
SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt		3.80%15.13%8.90%14.81%-19.74%-2.35%
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		8.55%22.45%12.60%17.76%-16.26%-2.20%

Correlation

The correlation between SHMDX and GMOQX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г.

0.90

The correlation between SHMDX and GMOQX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

Часто сравнивают с SHMDX:
SHMDX с NUKZSHMDX с PYELXSHMDX с SHCDXSHMDX с SHLMXSHMDX с AMAPXSHMDX с EIDOXSHMDX с EELDX
Часто сравнивают с GMOQX:
GMOQX с DBLLXGMOQX с AGEYXGMOQX с DBLEXGMOQX с GAAVXGMOQX с GMCDXGMOQX с PYCEXGMOQX с GHVIX

Доходность на риск

SHMDX vs. GMOQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHMDX
Ранг доходности на риск SHMDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHMDX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHMDX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHMDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHMDX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHMDX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GMOQX
Ранг доходности на риск GMOQX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOQX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOQX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHMDX c GMOQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHMDXGMOQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
5.02

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.66
8.97

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

2.24

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

6.99

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.20

30.35

-14.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHMDX vs. GMOQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHMDX на текущий момент составляет 3.42, что ниже коэффициента Шарпа GMOQX равного 5.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHMDX и GMOQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHMDXGMOQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

5.02

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.73

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SHMDX и GMOQX

Максимальная просадка SHMDX за все время составила -35.83%, что больше максимальной просадки GMOQX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHMDX и GMOQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHMDXGMOQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-31.41%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.33%

-3.82%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.23%

-9.02%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.16%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-9.70%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.88%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SHMDX и GMOQX

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) имеют волатильность 1.55% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHMDXGMOQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.50%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

4.38%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

5.33%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

10.87%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

10.87%

-3.27%

Сравнение комиссий SHMDX и GMOQX

SHMDX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GMOQX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHMDX и GMOQX

Дивидендная доходность SHMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности GMOQX в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		5.87%6.37%6.23%10.36%13.87%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt		6.16%6.21%6.73%8.10%10.70%4.78%5.24%5.51%6.80%6.12%6.72%6.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SHMDX and GMOQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SHMDX has higher volatility (1.55%) compared to GMOQX (1.50%). In terms of maximum drawdown, SHMDX dropped -35.83% vs GMOQX's -31.41%.

GMOQX currently has the higher Sharpe Ratio (5.02 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHMDX и GMOQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор