PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHMDX с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHMDX с NUKZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHMDX (Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both funds - SHMDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Stone Harbor, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Over the past year, SHMDX returned 15.28% vs 41.15% for NUKZ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SHMDX charges 0.73%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности SHMDX и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHMDX показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 13.80%.

SHMDX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.86%
С начала года
3.80%
6 месяцев
4.49%
1 год
15.28%
3 года*
13.48%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.36%

NUKZ

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
13.80%
6 месяцев
8.36%
1 год
41.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHMDX и NUKZ

2026 (YTD)20252024
SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt		3.80%15.13%10.79%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.80%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between SHMDX and NUKZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с SHMDX:
SHMDX с PYELXSHMDX с SHCDXSHMDX с GMOQXSHMDX с SHLMXSHMDX с AMAPXSHMDX с EELDXSHMDX с EIDOX
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

SHMDX vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHMDX
Ранг доходности на риск SHMDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHMDX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHMDX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHMDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHMDX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHMDX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHMDX c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHMDXNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
1.39

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.66
2.01

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.23

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.51

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.20

6.30

+9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHMDX vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHMDX на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHMDX и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHMDXNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

1.39

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.76

-1.23

Просадки

Сравнение просадок SHMDX и NUKZ

Максимальная просадка SHMDX за все время составила -35.83%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHMDX и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHMDXNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-33.03%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.33%

-16.51%

+12.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-5.21%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-6.01%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

6.56%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SHMDX и NUKZ

Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) составляет 1.55%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что SHMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHMDXNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

10.30%

-8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

22.05%

-18.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

29.73%

-25.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

32.67%

-25.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

32.67%

-25.07%

Сравнение комиссий SHMDX и NUKZ

SHMDX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHMDX и NUKZ

Дивидендная доходность SHMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности NUKZ в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt		6.16%6.21%6.73%8.10%10.70%4.78%5.24%5.51%6.80%6.12%6.72%6.65%

Часто задаваемые вопросы

SHMDX and NUKZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.30%) compared to SHMDX (1.55%). In terms of maximum drawdown, SHMDX dropped -35.83% vs NUKZ's -33.03%.

SHMDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHMDX и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор