Сравнение SHMDX с PYELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).
SHMDX управляется Stone Harbor. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SHMDX и PYELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHMDX и PYELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMDX Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt | -0.93% | 15.13% | 8.90% | 14.81% | -19.74% | -2.52% | 7.06% | 15.20% | -7.86% | 11.58% |
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | -3.00% | 19.79% | -3.48% | 13.16% | -11.28% | -7.83% | 1.79% | 13.92% | -8.16% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SHMDX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции SHMDX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 4.22% против 2.42% соответственно.
SHMDX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 4.22%
PYELX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHMDX и PYELX
SHMDX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.
Доходность на риск
SHMDX vs. PYELX — Ранг доходности на риск
SHMDX
PYELX
Сравнение SHMDX c PYELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHMDX | PYELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.11 | +2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 1.22 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.77 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.24 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 3.45 | +6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHMDX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.11 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.04 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.07 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.03 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между SHMDX и PYELX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHMDX и PYELX
Дивидендная доходность SHMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности PYELX в 7.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMDX Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt | 6.31% | 6.21% | 6.73% | 8.10% | 10.70% | 4.78% | 5.24% | 5.51% | 6.80% | 6.12% | 6.72% | 6.65% |
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | 7.49% | 7.32% | 7.08% | 5.38% | 5.93% | 5.36% | 4.69% | 5.46% | 6.67% | 6.15% | 5.44% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок SHMDX и PYELX
Максимальная просадка SHMDX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHMDX и PYELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHMDX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.83% | -56.98% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -50.21% | +45.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -51.98% | +20.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.98% | -52.62% | +20.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -6.64% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -16.96% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 3.54% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHMDX и PYELX
Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) составляет 2.13%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что SHMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHMDX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 3.36% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 4.66% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 111.80% | -106.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 50.59% | -43.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 36.37% | -28.79% |