Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции SHMDX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHMDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,186.

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) показал доход в 4.06% с начала года и 16.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHMDX составила 4.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SHMDX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью -7.0%.

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt has an annualized alpha of 2.77%, beta of 0.15, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2008.

• This fund participated in 50.08% of S&P 500 Index downside but only 39.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.15 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.15 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SHMDX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SHMDX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt показал максимальную просадку в 35.83%, зарегистрированную 24 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.