PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92828Y5574

CUSIP

861647105

Эмитент

Stone Harbor

Дата выпуска

15 авг. 2007 г.

Категория

Emerging Markets Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SHMDX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt

Популярные сравнения:
SHMDX с SPLG SHMDX с NUKZ
Популярные сравнения:
SHMDX с SPLG SHMDX с NUKZ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) показал доход в 2.99% с начала года и 8.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHMDX составила 3.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SHMDX

С начала года

2.99%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

1.86%

1 год

8.80%

3 года

7.64%

5 лет

3.21%

10 лет

3.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHMDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.67%1.63%-1.05%-0.65%1.39%2.99%
2024-0.73%1.55%2.21%-1.73%1.83%0.40%2.10%2.41%1.99%-1.46%1.22%-1.09%8.92%
20234.53%-2.38%0.35%-0.43%-0.43%3.38%2.46%-1.27%-2.69%-0.29%6.17%4.96%14.80%
2022-3.18%-7.51%-0.36%-6.48%-0.68%-8.52%3.15%0.04%-7.77%0.92%9.98%0.20%-19.75%
2021-0.99%-2.41%-1.44%2.61%0.92%0.61%0.41%1.32%-2.21%-0.10%-2.60%1.50%-2.52%
20201.50%-1.49%-18.75%2.48%10.60%4.91%4.14%1.33%-2.34%-0.42%5.24%2.62%7.06%
20196.43%1.24%1.13%-0.30%0.10%3.29%1.49%-1.47%-0.10%0.30%-0.50%2.87%15.20%
20180.85%-1.96%0.19%-1.62%-1.64%-3.00%3.61%-4.39%3.39%-2.97%-1.07%0.80%-7.86%
20171.78%2.04%0.48%1.62%0.76%-0.57%1.14%2.27%0.19%0.37%-0.08%1.04%11.57%
2016-1.16%3.22%4.70%2.60%-0.38%3.77%2.01%2.06%0.56%-1.02%-4.23%1.50%14.13%
2015-0.49%2.47%0.19%2.90%-0.76%-1.81%-0.49%-1.76%-2.22%3.93%0.10%-2.73%-0.91%
2014-1.25%3.22%1.61%1.59%3.04%0.27%-0.09%0.36%-2.63%1.31%-0.73%-3.61%2.89%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SHMDX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SHMDX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHMDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHMDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHMDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHMDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHMDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.66
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.50$0.58$0.73$0.45$0.53$0.55$0.62$0.65$0.68$0.63$0.53

Дивидендный доход

6.68%6.75%8.09%10.69%4.78%5.24%5.51%6.80%6.12%6.72%6.65%5.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.20
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.50
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.13$0.04$0.05$0.11$0.58
2022$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.27$0.73
2021$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.06$0.45
2020$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.09$0.53
2019$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.05$0.55
2018$0.00$0.03$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.11$0.62
2017$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.12$0.65
2016$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.15$0.08$0.68
2015$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.15$0.63
2014$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.07$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt показал максимальную просадку в 33.45%, зарегистрированную 24 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt составляет 0.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.45%22 мая 2008 г.10824 окт. 2008 г.18827 июл. 2009 г.296
-31.98%16 сент. 2021 г.27821 окт. 2022 г.———
-26.22%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.135
-12.78%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.65919 апр. 2016 г.746
-10.71%29 янв. 2018 г.21127 нояб. 2018 г.1306 июн. 2019 г.341
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...