Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) показал доход в -1.45% с начала года и 11.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHMDX составила 4.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SHMDX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью -7.0%.

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt: годовая альфа составляет 2.65%, бета — 0.15, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 03.01.2008.

• Этот фонд участвовал в 49.90% снижения S&P 500 Index, но только в 40.36% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.15 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.15 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.15 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SHMDX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SHMDX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt показал максимальную просадку в 35.83%, зарегистрированную 24 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt составляет 4.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.