Сравнение SHMDX с EIDOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).
SHMDX управляется Stone Harbor. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SHMDX и EIDOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHMDX и EIDOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMDX Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt | -0.93% | 15.13% | 8.90% | 14.81% | -19.74% | -2.52% | 7.06% | 15.20% | -7.86% | 11.58% |
EIDOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I | 1.56% | 15.59% | 14.78% | 11.40% | -6.25% | 1.52% | 7.39% | 18.25% | -4.28% | 12.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SHMDX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции SHMDX уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 4.22% против 7.72% соответственно.
SHMDX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 4.22%
EIDOX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHMDX и EIDOX
SHMDX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EIDOX в 0.79%.
Доходность на риск
SHMDX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск
SHMDX
EIDOX
Сравнение SHMDX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHMDX | EIDOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 4.24 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 5.83 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.06 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 4.21 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 16.91 | -6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHMDX | EIDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 4.24 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.67 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.63 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.65 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между SHMDX и EIDOX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHMDX и EIDOX
Дивидендная доходность SHMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMDX Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt | 6.31% | 6.21% | 6.73% | 8.10% | 10.70% | 4.78% | 5.24% | 5.51% | 6.80% | 6.12% | 6.72% | 6.65% |
EIDOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I | 11.11% | 9.41% | 8.52% | 8.97% | 9.13% | 7.82% | 7.66% | 7.81% | 8.10% | 7.85% | 4.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHMDX и EIDOX
Максимальная просадка SHMDX за все время составила -35.83%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHMDX и EIDOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHMDX | EIDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.83% | -19.06% | -16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -3.56% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -17.42% | -14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.98% | -19.06% | -12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -3.45% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -2.50% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.89% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHMDX и EIDOX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что SHMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHMDX | EIDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 1.78% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.69% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 3.59% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 4.61% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 4.76% | +2.82% |