Сравнение SHMDX с EIDOX
SHMDX (Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt) and EIDOX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, SHMDX returned 4.36%/yr vs 7.91%/yr for EIDOX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHMDX charges 0.73%/yr vs 0.79%/yr for EIDOX.
Доходность
Сравнение доходности SHMDX и EIDOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHMDX показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции SHMDX уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 4.36% против 7.91% соответственно.
SHMDX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.36%
EIDOX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам SHMDX и EIDOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMDX Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt | 3.80% | 15.13% | 8.90% | 14.81% | -19.74% | -2.52% | 7.06% | 15.20% | -7.86% | 11.58% |
EIDOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I | 6.63% | 15.59% | 14.78% | 11.40% | -6.25% | 1.52% | 7.39% | 18.25% | -4.28% | 12.97% |
Correlation
The correlation between SHMDX and EIDOX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.57 |
The correlation between SHMDX and EIDOX shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHMDX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск
SHMDX
EIDOX
Сравнение SHMDX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHMDX | EIDOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 2.54 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 5.33 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 21.60 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHMDX | EIDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 5.61 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.73 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 1.67 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.73 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок SHMDX и EIDOX
Максимальная просадка SHMDX за все время составила -35.83%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHMDX и EIDOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHMDX | EIDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.83% | -19.06% | -16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.33% | -3.56% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.23% | -3.97% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -17.42% | -14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.98% | -19.06% | -12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.12% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -2.47% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.88% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHMDX и EIDOX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SHMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHMDX | EIDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.70% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.86% | 2.98% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 3.38% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 4.64% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 4.74% | +2.86% |
Сравнение комиссий SHMDX и EIDOX
SHMDX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EIDOX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHMDX и EIDOX
Дивидендная доходность SHMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности EIDOX в 10.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I | 10.73% | 9.41% | 8.52% | 8.97% | 9.13% | 7.82% | 7.66% | 7.81% | 8.10% | 7.85% | 4.10% | 0.00% |
SHMDX Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt | 6.16% | 6.21% | 6.73% | 8.10% | 10.70% | 4.78% | 5.24% | 5.51% | 6.80% | 6.12% | 6.72% | 6.65% |
Часто задаваемые вопросы
SHMDX and EIDOX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHMDX has higher volatility (1.55%) compared to EIDOX (0.70%). In terms of maximum drawdown, SHMDX dropped -35.83% vs EIDOX's -19.06%.
EIDOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.61 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHMDX и EIDOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор