PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHMDX с SHCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHMDX с SHCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX).

SHMDX управляется Stone Harbor. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г.. SHCDX управляется Stone Harbor. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SHMDX и SHCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHMDX и SHCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt		-0.93%15.13%8.90%14.81%-19.74%-2.52%7.06%15.20%-7.86%11.58%
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		0.02%8.81%7.58%9.70%-11.76%1.95%7.77%13.94%-3.90%9.29%

Доходность по периодам

С начала года, SHMDX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у SHCDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции SHMDX уступали акциям SHCDX по среднегодовой доходности: 4.22% против 4.60% соответственно.

SHMDX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
2.75%
1 год
11.12%
3 года*
11.67%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.22%

SHCDX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.94%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt

Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt

Часто сравнивают с SHMDX:
SHMDX с NUKZSHMDX с AMAPXSHMDX с DBLEXSHMDX с EIDOXSHMDX с EELDXSHMDX с GMOQXSHMDX с SEDAX
Часто сравнивают с SHCDX:
SHCDX с NUKZSHCDX с VOOSHCDX с DOWSHCDX с YMAGSHCDX с SPYSHCDX с DGROSHCDX с AGEPX

Сравнение комиссий SHMDX и SHCDX

SHMDX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SHCDX в 1.02%.

SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt
SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt

Доходность на риск

SHMDX vs. SHCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHMDX
Ранг доходности на риск SHMDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHMDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHMDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHMDX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHMDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHMDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SHCDX
Ранг доходности на риск SHCDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHCDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHCDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHCDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHCDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHCDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHMDX c SHCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHMDXSHCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.87

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

2.29

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.54

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.64

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.17

7.50

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHMDX vs. SHCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHMDX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHCDX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHMDX и SHCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHMDXSHCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.87

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.93

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.05

-0.55

Корреляция

Корреляция между SHMDX и SHCDX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHMDX и SHCDX

Дивидендная доходность SHMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности SHCDX в 6.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt		6.31%6.21%6.73%8.10%10.70%4.78%5.24%5.51%6.80%6.12%6.72%6.65%
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		6.19%6.00%6.33%5.72%5.52%4.65%5.28%4.72%6.08%4.10%5.44%5.04%

Просадки

Сравнение просадок SHMDX и SHCDX

Максимальная просадка SHMDX за все время составила -35.83%, что больше максимальной просадки SHCDX в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHMDX и SHCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHMDXSHCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-26.24%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-3.63%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-21.81%

-10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.98%

-26.24%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-1.78%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-3.15%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.79%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SHMDX и SHCDX

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что SHMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHMDXSHCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

0.89%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

1.41%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

3.27%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.87%

3.84%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

4.95%

+2.63%