PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHM с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHM с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

SHM и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHM и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHM и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		0.23%3.95%1.22%2.92%-3.82%-0.37%2.65%3.64%1.56%0.99%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, SHM показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 1.17% против 9.79% соответственно.

SHM

1 день
0.11%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.05%
3 года*
2.30%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.17%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с SHM:
SHM с SUBSHM с SOXXSHM с JMSTSHM с MUBSHM с VOOSHM с VCSHSHM с FLOT
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий SHM и XLU

SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

SHM vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHM
Ранг доходности на риск SHM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHM c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHMXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.27

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.73

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.21

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

5.31

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHM vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHMXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.27

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.06

Корреляция

Корреляция между SHM и XLU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и XLU

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		2.65%2.61%2.06%1.15%0.69%0.86%1.24%1.40%1.23%1.06%0.94%0.92%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок SHM и XLU

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

SHMXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-51.98%

+40.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-9.18%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.67%

-25.26%

+18.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-36.07%

+24.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-2.72%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-10.26%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

3.82%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и XLU

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) составляет 0.53%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что SHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHMXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

5.09%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

10.36%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

15.79%

-13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

17.18%

-15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

19.21%

-15.91%