PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHM с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHM с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

SHM и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHM и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHM и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		0.11%3.95%1.22%2.92%-3.82%-0.37%2.65%3.64%1.56%0.99%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, SHM показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 1.16% против 11.65% соответственно.

SHM

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.17%
3 года*
2.26%
5 лет*
0.83%
10 лет*
1.16%

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SHM:
SHM с SUBSHM с SOXXSHM с JMSTSHM с MUBSHM с VOOSHM с VCSHSHM с FLOT
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий SHM и XLE

SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SHM vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHM
Ранг доходности на риск SHM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHM c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHMXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.42

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.84

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.96

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

5.16

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHM vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHMXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.42

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.93

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.32

+0.15

Корреляция

Корреляция между SHM и XLE составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и XLE

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		2.64%2.61%2.06%1.15%0.69%0.86%1.24%1.40%1.23%1.06%0.94%0.92%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок SHM и XLE

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

SHMXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-71.26%

+59.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-18.79%

+17.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.67%

-26.04%

+19.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-66.81%

+55.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.08%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-18.05%

+17.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

7.14%

-6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и XLE

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) составляет 0.53%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что SHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHMXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

5.05%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

13.94%

-13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

24.93%

-23.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

26.06%

-23.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

29.48%

-26.17%