Сравнение SHM с BTC-USD
SHM (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Managed Money Short, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SHM returned 1.15%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHM и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHM показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 1.15% против 57.64% соответственно.
SHM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 1.15%
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам SHM и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 0.96% | 3.95% | 1.22% | 2.92% | -3.82% | -0.37% | 2.65% | 3.64% | 1.56% | 0.99% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between SHM and BTC-USD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.02 |
The correlation between SHM and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHM vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SHM
BTC-USD
Сравнение SHM c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHM | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.83 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.88 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | -1.41 | +7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHM и BTC-USD
Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.61% | -85.30% | +73.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -53.08% | +51.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.03% | -53.08% | +51.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.67% | -76.67% | +70.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.61% | -83.80% | +72.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -48.79% | +48.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -42.59% | +41.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 29.41% | -28.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHM и BTC-USD
Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) составляет 0.38%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что SHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 9.63% | -9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 34.90% | -34.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 35.73% | -34.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 43.96% | -41.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 56.33% | -53.03% |
Часто задаваемые вопросы
SHM and BTC-USD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.63%) compared to SHM (0.38%). In terms of maximum drawdown, SHM dropped -11.61% vs BTC-USD's -85.30%.
SHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHM и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор