PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHM с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHM с BIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

SHM и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHM и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHM и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		0.23%3.95%1.22%2.92%-3.82%-0.37%2.65%3.64%1.56%0.99%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, SHM показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.17% против 2.13% соответственно.

SHM

1 день
0.11%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.05%
3 года*
2.30%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.17%

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SHM:
SHM с SUBSHM с SOXXSHM с JMSTSHM с MUBSHM с VOOSHM с VCSHSHM с FLOT
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий SHM и BIL

SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

SHM vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHM
Ранг доходности на риск SHM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHM c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHMBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

19.52

-17.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

254.20

-252.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

180.39

-178.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

368.00

-366.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

4,131.71

-4,125.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHM vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHMBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

19.52

-17.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

12.55

-12.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

8.23

-7.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

2.73

-2.25

Корреляция

Корреляция между SHM и BIL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и BIL

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности BIL в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		2.65%2.61%2.06%1.15%0.69%0.86%1.24%1.40%1.23%1.06%0.94%0.92%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHM и BIL

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

SHMBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-0.78%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-0.01%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.67%

-0.12%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-0.21%

-11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

0.00%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-0.26%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.00%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и BIL

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHMBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.06%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.14%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

0.21%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

0.26%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

0.26%

+3.04%