Сравнение SHLD с YCS
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned -0.87% vs 29.82% for YCS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SHLD charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%.
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам SHLD и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 35.41% | -4.49% |
Correlation
The correlation between SHLD and YCS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. YCS — Ранг доходности на риск
SHLD
YCS
Сравнение SHLD c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.61 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 11.41 | -11.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и YCS
Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -49.56% | +24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.40% | -8.30% | -17.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | 0.00% | -22.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -19.80% | +15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 2.62% | +7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и YCS
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 2.47% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | 11.85% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 16.54% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 21.09% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 18.70% | +2.84% |
Сравнение комиссий SHLD и YCS
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и YCS
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and YCS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 29.82% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 29.82% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for YCS.
SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while YCS is Leveraged Currency. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор