PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHLD с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SHLD и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%.


SHLD

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-7.27%
1 год
-0.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и YCS


2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF
-7.27%74.16%35.03%12.89%
YCS
ProShares UltraShort Yen
11.45%9.04%35.41%-4.49%

Correlation

The correlation between SHLD and YCS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Defense Tech ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

SHLD vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SHLDYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.61

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

11.41

-11.49

SHLD vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и YCS

Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHLDYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-49.56%

+24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.40%

-8.30%

-17.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

0.00%

-22.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-19.80%

+15.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.30%

2.62%

+7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и YCS

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHLDYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

2.47%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

11.85%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

16.54%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

21.09%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

18.70%

+2.84%

Сравнение комиссий SHLD и YCS

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и YCS

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.71%0.55%0.53%0.26%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SHLD and YCS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.28%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs YCS's -49.56%.

On 1-year performance, YCS leads with 29.82% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YCS has performed better with a 29.82% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for YCS.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while YCS is Leveraged Currency. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор