PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 9.71% vs 32.82% for YCS. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SHLD charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.

SHLD

1 день
-2.39%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
1.71%
1 год
9.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и YCS

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.28%74.16%35.03%12.89%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%-5.02%

Correlation

The correlation between SHLD and YCS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

SHLD vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.92

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
2.44

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

3.97

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

12.40

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.92

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.33

+1.67

Просадки

Сравнение просадок SHLD и YCS

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-49.56%

+29.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-8.30%

-11.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.85%

0.00%

-18.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-19.93%

+16.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

2.66%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и YCS

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

2.75%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

12.32%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

17.27%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

21.10%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

19.01%

+2.12%

Сравнение комиссий SHLD и YCS

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и YCS

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and YCS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (7.81%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs YCS's -49.56%.

On 1-year performance, YCS leads with 32.82% vs 9.71% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YCS has performed better with a 32.82% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for YCS.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while YCS is Leveraged Currency. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор