PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с XYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 11.52% vs 17.83% for XYLD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 5.14%.

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.17%
1 месяц
1.87%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.53%
1 год
17.83%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и XYLD

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		5.14%8.02%19.49%0.78%

Correlation

The correlation between SHLD and XYLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.39

Сравнение распределения секторов SHLD и XYLD

Секторы
SHLD
XYLD

Промышленность

88.2%
8.3%

Технологии

11.8%
35.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Промышленность

SHLD
88.2%
XYLD
8.3%

Технологии

SHLD
11.8%
XYLD
35.6%

Сырьевые материалы

SHLD

-

XYLD
1.8%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

XYLD
11.2%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

XYLD
10.2%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

XYLD
4.9%

Энергетика

SHLD

-

XYLD
3.5%

Финансовые услуги

SHLD

-

XYLD
11.8%

Здравоохранение

SHLD

-

XYLD
8.5%

Недвижимость

SHLD

-

XYLD
1.9%

Коммунальные услуги

SHLD

-

XYLD
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

SHLD vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
2.74

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
3.90

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.65

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

3.39

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

18.02

-16.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.74

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.60

+1.43

Просадки

Сравнение просадок SHLD и XYLD

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-33.46%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-5.29%

-14.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.57%

0.00%

-17.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.72%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

0.99%

+6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и XYLD

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

0.85%

+7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

5.37%

+14.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

6.54%

+17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

11.22%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

14.21%

+6.93%

Сравнение комиссий SHLD и XYLD

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и XYLD

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности XYLD в 10.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.50%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and XYLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to XYLD (0.85%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs XYLD's -33.46%.

On 1-year performance, XYLD leads with 17.83% vs 11.52% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XYLD has performed better with a 17.83% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.50%, compared with 0.55% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while XYLD is Derivative Income. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор