Сравнение SHLD с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
SHLD и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLD и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%.
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и XYLD
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
SHLD vs. XYLD — Ранг доходности на риск
SHLD
XYLD
Сравнение SHLD c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 0.79 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.27 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.09 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 6.37 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 0.79 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.57 | +2.04 |
Корреляция
Корреляция между SHLD и XYLD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и XYLD
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и XYLD
Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLD | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -33.46% | +18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -10.14% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -2.94% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -3.76% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 1.73% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и XYLD
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLD | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 4.03% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 5.83% | +12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 13.99% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 11.30% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 14.23% | +6.58% |