PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с XLV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 8.97% vs 15.62% for XLV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -0.98%.

SHLD

1 день
0.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLV

1 день
-0.24%
1 месяц
6.38%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.65%
1 год
15.62%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и XLV

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.65%74.16%35.03%12.89%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.98%14.50%2.47%3.56%

Correlation

The correlation between SHLD and XLV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.27

The correlation between SHLD and XLV shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHLD и XLV

Секторы
SHLD
XLV

Промышленность

88.2%

-

Технологии

11.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
88.2%
XLV

-

Технологии

SHLD
11.8%
XLV

-

Сырьевые материалы

SHLD

-

XLV

-

Коммуникационные услуги

SHLD

-

XLV

-

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

XLV

-

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

XLV

-

Энергетика

SHLD

-

XLV

-

Финансовые услуги

SHLD

-

XLV

-

Здравоохранение

SHLD

-

XLV
100.0%

Недвижимость

SHLD

-

XLV

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

SHLD vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.05

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.68

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

1.50

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

3.60

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.05

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.46

+1.51

Просадки

Сравнение просадок SHLD и XLV

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-39.17%

+19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-10.47%

-9.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.16%

-4.32%

-14.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-7.12%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

4.35%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и XLV

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.02%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

10.66%

+8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

14.99%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

14.76%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

16.58%

+4.56%

Сравнение комиссий SHLD и XLV

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и XLV

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XLV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.64%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and XLV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (7.64%) compared to XLV (5.02%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs XLV's -39.17%.

On 1-year performance, XLV leads with 15.62% vs 8.97% for SHLD. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLV has performed better with a 15.62% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

XLV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while XLV is Health & Biotech Equities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.08% for XLV.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор