PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с XLP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 7.35% vs 8.50% for XLP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 10.66%.

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLP

1 день
-0.40%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.66%
6 месяцев
8.80%
1 год
8.50%
3 года*
7.50%
5 лет*
6.92%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и XLP

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		10.66%1.52%12.20%1.91%

Correlation

The correlation between SHLD and XLP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.13

The correlation between SHLD and XLP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHLD и XLP

Секторы
SHLD
XLP

Промышленность

87.8%

-

Технологии

12.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

99.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
87.8%
XLP

-

Технологии

SHLD
12.2%
XLP

-

Сырьевые материалы

SHLD

-

XLP

-

Коммуникационные услуги

SHLD

-

XLP

-

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

XLP
1.0%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

XLP
99.0%

Энергетика

SHLD

-

XLP

-

Финансовые услуги

SHLD

-

XLP

-

Здравоохранение

SHLD

-

XLP

-

Недвижимость

SHLD

-

XLP

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK

Доходность на риск

SHLD vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.67

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
1.04

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

0.88

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

1.70

-0.80

SHLD vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и XLP

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-35.90%

+15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-9.69%

-10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.89%

-4.50%

-14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-7.06%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

5.02%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и XLP

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

4.55%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

10.13%

+9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

12.85%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

13.34%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

14.75%

+6.53%

Сравнение комиссий SHLD и XLP

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и XLP

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XLP в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.54%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and XLP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.07%) compared to XLP (4.55%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs XLP's -35.90%.

On 1-year performance, XLP leads with 8.50% vs 7.35% for SHLD. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLP has performed better with a 8.50% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

XLP has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while XLP is Consumer Staples Equities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.08% for XLP.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор