Сравнение SHLD с VST
SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while VST (Vistra Corp.) is a stock. Over the past year, SHLD returned -0.13% vs -16.31% for VST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью 0.93%.
SHLD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -10.02%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- -16.31%
- 3 года*
- 85.42%
- 5 лет*
- 57.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -9.11% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
VST Vistra Corp. | 0.93% | 17.66% | 261.52% | 15.66% |
Correlation
The correlation between SHLD and VST is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. VST — Ранг доходности на риск
SHLD
VST
Сравнение SHLD c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.43 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | -0.77 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и VST
Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -53.32% | +27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.40% | -38.01% | +12.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.52% | -25.18% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -13.77% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 21.34% | -12.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и VST
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 8.11%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 12.95% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | 37.04% | -16.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 49.07% | -24.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 48.04% | -26.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 42.21% | -20.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и VST
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности VST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.72% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.56% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and VST have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (12.95%) compared to SHLD (8.11%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs VST's -53.32%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор