Сравнение SHLD с V
SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs -7.91% for V. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%.
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам SHLD и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 5.50% |
Correlation
The correlation between SHLD and V is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.21 |
The correlation between SHLD and V shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. V — Ранг доходности на риск
SHLD
V
Сравнение SHLD c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.73 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -1.57 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и V
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -51.90% | +31.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -17.18% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -12.96% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -8.26% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 10.73% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и V
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 5.57% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 17.57% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 22.35% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 22.82% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 24.45% | -3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и V
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and V have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (9.05%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs V's -51.90%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор