PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHLD с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с URA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned -0.87% vs 2.47% for URA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -7.27%, что значительно выше, чем у URA с доходностью -8.47%.

SHLD

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-7.27%
1 год
-0.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
-4.38%
1 месяц
-18.30%
6 месяцев
-25.90%
С начала года
-8.47%
1 год
2.47%
3 года*
26.86%
5 лет*
19.64%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и URA

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.27%74.16%35.03%12.89%
URA
Global X Uranium ETF		-8.47%67.18%-0.58%17.94%

Correlation

The correlation between SHLD and URA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.41

The correlation between SHLD and URA has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHLD и URA

Секторы
SHLD
URA

Промышленность

87.8%
22.7%

Технологии

12.2%
0.9%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

64.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

7.4%

Промышленность

SHLD
87.8%
URA
22.7%

Технологии

SHLD
12.2%
URA
0.9%

Сырьевые материалы

SHLD

-

URA
4.8%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

URA

-

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

URA

-

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

URA

-

Энергетика

SHLD

-

URA
64.2%

Финансовые услуги

SHLD

-

URA

-

Здравоохранение

SHLD

-

URA

-

Недвижимость

SHLD

-

URA

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

URA
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

SHLD vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.05

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
0.45

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.07

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

0.15

-0.23

SHLD vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и URA

Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-93.54%

+68.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.40%

-36.73%

+11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-55.62%

+32.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-74.80%

+70.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.30%

16.55%

-6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и URA

Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 8.28%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

9.88%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

39.06%

-19.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

51.62%

-26.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

44.03%

-22.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

38.00%

-16.46%

Сравнение комиссий SHLD и URA

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и URA

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности URA в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		5.33%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and URA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (9.88%) compared to SHLD (8.28%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs URA's -93.54%.

On 1-year performance, URA leads with 2.47% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URA has performed better with a 2.47% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 0.71% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while URA is Uranium. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.69% for URA.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор