Сравнение SHLD с TIME

С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью -6.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SHLD и TIME составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности TIME в 10.74%

Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и TIME.

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.