PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с SBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с SBS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) is a stock. Over the past year, SHLD returned 7.35% vs 41.39% for SBS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и SBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у SBS с доходностью 17.61%.

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SBS

1 день
2.01%
1 месяц
-2.62%
С начала года
17.61%
6 месяцев
14.72%
1 год
41.39%
3 года*
40.55%
5 лет*
33.46%
10 лет*
16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и SBS

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		17.61%80.60%-4.21%27.55%

Correlation

The correlation between SHLD and SBS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с SBS:
SBS с IAUMSBS с TACSBS с BABASBS с NERDSBS с CNMSBS с VOOSBS с AWK

Доходность на риск

SHLD vs. SBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SBS
Ранг доходности на риск SBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c SBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDSBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.23

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
1.86

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.67

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

4.95

-4.05

SHLD vs. SBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SBS равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и SBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и SBS

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и SBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDSBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-76.49%

+56.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-24.88%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.89%

-21.35%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-25.70%

+22.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

8.39%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и SBS

Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) имеют волатильность 9.07% и 9.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDSBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

9.13%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

24.67%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

33.98%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

36.92%

-15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

43.50%

-22.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и SBS

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SBS в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		2.28%4.68%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.86%2.76%0.65%1.91%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and SBS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBS has higher volatility (9.13%) compared to SHLD (9.07%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs SBS's -76.49%.

SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и SBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор