PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHLD с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с QYLD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned -1.74% vs 19.64% for QYLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.05%.

SHLD

1 день
0.28%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
-22.66%
С начала года
-7.00%
1 год
-1.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
5.79%
С начала года
7.05%
1 год
19.64%
3 года*
12.48%
5 лет*
8.02%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и QYLD

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.00%74.16%35.03%12.89%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.05%9.28%19.35%3.03%

Correlation

The correlation between SHLD and QYLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов SHLD и QYLD

Секторы
SHLD
QYLD

Промышленность

87.8%
2.6%

Технологии

12.2%
58.7%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Промышленность

SHLD
87.8%
QYLD
2.6%

Технологии

SHLD
12.2%
QYLD
58.7%

Сырьевые материалы

SHLD

-

QYLD
1.0%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

QYLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

QYLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

QYLD
6.4%

Энергетика

SHLD

-

QYLD
0.5%

Финансовые услуги

SHLD

-

QYLD
0.2%

Здравоохранение

SHLD

-

QYLD
3.7%

Недвижимость

SHLD

-

QYLD
0.1%

Коммунальные услуги

SHLD

-

QYLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

SHLD vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.82

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.58

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.97

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

19.86

-20.03

SHLD vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и QYLD

Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, примерно равная максимальной просадке QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-24.75%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.40%

-4.97%

-20.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.77%

-3.52%

-19.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.81%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

0.99%

+9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и QYLD

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

5.89%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.78%

9.67%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

10.81%

+14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

14.99%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

15.60%

+5.92%

Сравнение комиссий SHLD и QYLD

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и QYLD

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности QYLD в 11.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.78%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and QYLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.21%) compared to QYLD (5.89%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, QYLD leads with 19.64% vs -1.74% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 19.64% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.78%, compared with 0.71% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while QYLD is Nasdaq-100. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор