Сравнение SHLD с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
SHLD и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLD и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 3.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%.
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и QYLD
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
SHLD vs. QYLD — Ранг доходности на риск
SHLD
QYLD
Сравнение SHLD c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 1.00 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.61 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.57 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 10.32 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.00 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.56 | +2.06 |
Корреляция
Корреляция между SHLD и QYLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и QYLD
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и QYLD
Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -24.75% | +9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -10.84% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -1.84% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -3.89% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 1.65% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и QYLD
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 4.90% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 7.50% | +11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 16.43% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 14.84% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 15.51% | +5.30% |