Сравнение SHLD с PFIX
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. SHLD is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past year, SHLD returned 7.35% vs -12.58% for PFIX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.49%.
SHLD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -12.58%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.33% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.49% | 0.42% | 35.94% | -6.72% |
Correlation
The correlation between SHLD and PFIX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. PFIX — Ранг доходности на риск
SHLD
PFIX
Сравнение SHLD c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.95 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.49 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -0.76 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и PFIX
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -36.17% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -25.64% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.89% | -21.25% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -17.13% | +13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 16.57% | -8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и PFIX
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 8.37% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 21.22% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 30.21% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 38.53% | -17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 38.27% | -16.99% |
Сравнение комиссий SHLD и PFIX
И SHLD, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и PFIX
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности PFIX в 10.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and PFIX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (9.07%) compared to PFIX (8.37%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs PFIX's -36.17%.
On 1-year performance, SHLD leads with 7.35% vs -12.58% for PFIX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 7.35% return vs -12.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD and PFIX have the same expense ratio: 0.50% per year.
PFIX has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 0.56% for SHLD.
SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: Global X and Simplify.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор