Сравнение SHLD с ORLY
SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) is a stock. Over the past year, SHLD returned 10.40% vs -0.03% for ORLY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью -0.21%.
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам SHLD и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 2.79% |
Correlation
The correlation between SHLD and ORLY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. ORLY — Ранг доходности на риск
SHLD
ORLY
Сравнение SHLD c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.00 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -0.00 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и ORLY
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -65.42% | +45.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -20.02% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -15.58% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -10.78% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 10.77% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и ORLY
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 6.52% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 17.78% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 22.82% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 22.63% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 26.52% | -5.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и ORLY
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and ORLY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (9.05%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs ORLY's -65.42%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор