Сравнение SHLD с MOD
SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while MOD (Modine Manufacturing Company) is a stock. Over the past year, SHLD returned -2.37% vs 133.10% for MOD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и MOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 70.68%.
SHLD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -22.70%
- С начала года
- -7.05%
- 1 год
- -2.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.29%
MOD
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -23.37%
- 6 месяцев
- 66.48%
- С начала года
- 70.68%
- 1 год
- 133.10%
- 3 года*
- 83.92%
- 5 лет*
- 68.96%
- 10 лет*
- 37.53%
- Всё время*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам SHLD и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.05% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
MOD Modine Manufacturing Company | 70.68% | 15.16% | 94.19% | 32.64% |
Correlation
The correlation between SHLD and MOD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. MOD — Ранг доходности на риск
SHLD
MOD
Сравнение SHLD c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.86 | -4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 12.12 | -12.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и MOD
Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и MOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -97.53% | +72.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.40% | -27.55% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.81% | -25.75% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -37.60% | +33.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 11.03% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и MOD
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 8.21%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 18.86%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 18.86% | -10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.76% | 50.77% | -31.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 68.35% | -43.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 60.64% | -39.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 58.97% | -37.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и MOD
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and MOD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (18.86%) compared to SHLD (8.21%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs MOD's -97.53%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и MOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор