PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с MA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs -12.30% for MA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%.

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
2.37%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-12.30%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и MA

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%2.61%

Correlation

The correlation between SHLD and MA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.24

Over the past year, the correlation between SHLD and MA has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

SHLD vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.74

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
-0.91

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.89

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.79

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

-1.59

+2.87

SHLD vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и MA

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-62.67%

+42.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-20.91%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

-17.82%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-9.82%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

10.48%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и MA

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

6.46%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

17.51%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

22.34%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

24.01%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

26.92%

-5.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и MA

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and MA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs MA's -62.67%.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор