Сравнение SHLD с JPYUSD=X
SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs -9.99% for JPYUSD=X. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и JPYUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.12%.
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPYUSD=X
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -9.99%
- 3 года*
- -4.30%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- -4.19%
Сравнение доходности по годам SHLD и JPYUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
JPYUSD=X JPY/USD | -2.12% | 0.33% | -10.26% | 4.28% |
Correlation
The correlation between SHLD and JPYUSD=X is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск
SHLD
JPYUSD=X
Сравнение SHLD c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | JPYUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.82 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.76 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -1.11 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и JPYUSD=X
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и JPYUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -52.96% | +32.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -10.68% | -9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -52.47% | +34.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -26.92% | +23.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 6.18% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и JPYUSD=X
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 0.69% | +8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 5.48% | +14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 7.50% | +17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 9.56% | +11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 8.90% | +12.39% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and JPYUSD=X have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (9.05%) compared to JPYUSD=X (0.69%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs JPYUSD=X's -52.96%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и JPYUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор