PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с ISVL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 8.97% vs 27.06% for ISVL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у ISVL с доходностью 7.99%.

SHLD

1 день
0.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISVL

1 день
0.06%
1 месяц
-1.46%
С начала года
7.99%
6 месяцев
11.55%
1 год
27.06%
3 года*
20.90%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и ISVL

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.65%74.16%35.03%12.89%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		7.99%42.84%4.58%10.42%

Correlation

The correlation between SHLD and ISVL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов SHLD и ISVL

Секторы
SHLD
ISVL

Промышленность

88.2%
23.3%

Технологии

11.8%
4.7%

Сырьевые материалы

-

9.1%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

7.3%

Финансовые услуги

-

20.8%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

11.1%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Промышленность

SHLD
88.2%
ISVL
23.3%

Технологии

SHLD
11.8%
ISVL
4.7%

Сырьевые материалы

SHLD

-

ISVL
9.1%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

ISVL
3.0%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

ISVL
10.4%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

ISVL
5.3%

Энергетика

SHLD

-

ISVL
7.3%

Финансовые услуги

SHLD

-

ISVL
20.8%

Здравоохранение

SHLD

-

ISVL
3.7%

Недвижимость

SHLD

-

ISVL
11.1%

Коммунальные услуги

SHLD

-

ISVL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с DISVXISVL с HSCZ

Доходность на риск

SHLD vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.87

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.63

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

2.18

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

8.52

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа ISVL равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.87

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.69

+1.29

Просадки

Сравнение просадок SHLD и ISVL

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-30.48%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-12.48%

-7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.16%

-2.58%

-16.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-6.65%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

3.19%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и ISVL

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

4.21%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

12.16%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

14.57%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

16.91%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

16.78%

+4.36%

Сравнение комиссий SHLD и ISVL

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и ISVL

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности ISVL в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.49%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and ISVL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (7.64%) compared to ISVL (4.21%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs ISVL's -30.48%.

On 1-year performance, ISVL leads with 27.06% vs 8.97% for SHLD. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISVL has performed better with a 27.06% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

ISVL has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while ISVL is Small Cap Value Equities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.30% for ISVL.

ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор