PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с IBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с IBM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while IBM (International Business Machines Corporation) is a stock. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs 0.72% for IBM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -6.89%.

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
2.37%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBM

1 день
-0.95%
1 месяц
24.14%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-10.81%
1 год
0.72%
3 года*
29.65%
5 лет*
18.01%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и IBM

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%
IBM
International Business Machines Corporation		-6.89%38.23%39.27%13.06%

Correlation

The correlation between SHLD and IBM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

International Business Machines Corporation

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с HPQIBM с KDIBM с VOOIBM с QQQ

Доходность на риск

SHLD vs. IBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDIBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.02

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
0.26

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.02

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

-0.05

+1.33

SHLD vs. IBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа IBM равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и IBM

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и IBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDIBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-69.40%

+49.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-30.96%

+10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

-17.31%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-20.12%

+16.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

14.38%

-6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и IBM

Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.05%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDIBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

21.43%

-12.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

34.62%

-14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

39.45%

-14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

27.16%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

26.59%

-5.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и IBM

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности IBM в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation		2.47%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and IBM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (21.43%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs IBM's -69.40%.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и IBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор