Сравнение SHLD с IAU
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 10.40% vs 23.95% for IAU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%.
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам SHLD и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 7.73% |
Correlation
The correlation between SHLD and IAU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение распределения секторов SHLD и IAU
Секторы
SHLD
IAU
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
SHLD
IAU
-
Технологии
SHLD
IAU
-
Сырьевые материалы
SHLD
-
IAU
-
Коммуникационные услуги
SHLD
-
IAU
-
Потребительский циклический сектор
SHLD
-
IAU
-
Потребительский защитный сектор
SHLD
-
IAU
-
Энергетика
SHLD
-
IAU
-
Финансовые услуги
SHLD
-
IAU
-
Здравоохранение
SHLD
-
IAU
-
Недвижимость
SHLD
-
IAU
Коммунальные услуги
SHLD
-
IAU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. IAU — Ранг доходности на риск
SHLD
IAU
Сравнение SHLD c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.99 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 2.83 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и IAU
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -45.14% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -24.40% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -22.03% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -15.97% | +12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 8.47% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и IAU
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 7.70% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 23.94% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 27.17% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 18.16% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 16.02% | +5.27% |
Сравнение комиссий SHLD и IAU
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и IAU
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and IAU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (9.05%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs IAU's -45.14%.
On 1-year performance, IAU leads with 23.95% vs 10.40% for SHLD. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAU has performed better with a 23.95% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for IAU.
SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while IAU is Gold. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор