PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с GVAL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria. SHLD is passively managed, while GVAL is actively managed. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs 40.92% for GVAL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 16.63%.

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
1.47%
1 месяц
3.88%
С начала года
16.63%
6 месяцев
18.08%
1 год
40.92%
3 года*
26.84%
5 лет*
13.64%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и GVAL

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%
GVAL
Cambria Global Value ETF		16.63%55.87%2.59%10.52%

Correlation

The correlation between SHLD and GVAL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.38

Сравнение распределения секторов SHLD и GVAL

Секторы
SHLD
GVAL

Промышленность

87.8%
3.6%

Технологии

12.2%
6.2%

Сырьевые материалы

-

8.1%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

7.8%

Финансовые услуги

-

16.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

6.9%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Промышленность

SHLD
87.8%
GVAL
3.6%

Технологии

SHLD
12.2%
GVAL
6.2%

Сырьевые материалы

SHLD

-

GVAL
8.1%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

GVAL
4.5%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

GVAL
2.7%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

GVAL
1.9%

Энергетика

SHLD

-

GVAL
7.8%

Финансовые услуги

SHLD

-

GVAL
16.5%

Здравоохранение

SHLD

-

GVAL

-

Недвижимость

SHLD

-

GVAL
6.9%

Коммунальные услуги

SHLD

-

GVAL
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VUG

Доходность на риск

SHLD vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.64

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
3.50

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.47

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

3.48

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

13.27

-11.98

SHLD vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и GVAL

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-46.82%

+26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-11.50%

-8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

0.00%

-18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-13.85%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

3.02%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и GVAL

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Cambria Global Value ETF (GVAL) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

6.00%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

13.40%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

15.18%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

18.56%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

19.20%

+2.09%

Сравнение комиссий SHLD и GVAL

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и GVAL

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GVAL в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.77%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and GVAL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to GVAL (6.00%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs GVAL's -46.82%.

On 1-year performance, GVAL leads with 40.92% vs 8.26% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVAL has performed better with a 40.92% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while GVAL is Global Equities. They also come from different issuers: Global X and Cambria. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор