PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с GSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с GSY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. SHLD is passively managed, while GSY is actively managed. Over the past year, SHLD returned 10.40% vs 4.52% for GSY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.22%/yr for GSY.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и GSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 1.72%.

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
10.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSY

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.52%
3 года*
5.48%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и GSY

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.72%4.96%5.95%2.25%

Correlation

The correlation between SHLD and GSY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.09

Сравнение распределения секторов SHLD и GSY

Секторы
SHLD
GSY

Промышленность

88.2%
2.4%

Технологии

11.8%
4.6%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

2.9%

Финансовые услуги

-

28.5%

Здравоохранение

-

2.9%

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Промышленность

SHLD
88.2%
GSY
2.4%

Технологии

SHLD
11.8%
GSY
4.6%

Сырьевые материалы

SHLD

-

GSY
1.5%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

GSY
2.2%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

GSY
4.2%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

GSY
2.5%

Энергетика

SHLD

-

GSY
2.9%

Финансовые услуги

SHLD

-

GSY
28.5%

Здравоохранение

SHLD

-

GSY
2.9%

Недвижимость

SHLD

-

GSY
4.3%

Коммунальные услуги

SHLD

-

GSY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Invesco Ultra Short Duration ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL

Доходность на риск

SHLD vs. GSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDGSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
11.20

-10.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
27.35

-26.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

6.54

-5.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

75.72

-75.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

373.96

-372.67

SHLD vs. GSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа GSY равного 11.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и GSY

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и GSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDGSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-12.14%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-0.06%

-20.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

0.00%

-18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-2.38%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

0.01%

+8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и GSY

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDGSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

0.15%

+8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

0.31%

+19.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

0.40%

+24.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

0.58%

+20.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

1.22%

+20.07%

Сравнение комиссий SHLD и GSY

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и GSY

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GSY в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and GSY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to GSY (0.15%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs GSY's -12.14%.

On 1-year performance, SHLD leads with 10.40% vs 4.52% for GSY. On fees, GSY is cheaper at 0.22% per year. On volatility, GSY has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 10.40% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

GSY has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while GSY is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.22% for GSY.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.20 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и GSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор