Сравнение SHLD с GS
SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs 76.70% for GS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 22.08%.
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 76.70%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
Сравнение доходности по годам SHLD и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 17.54% |
Correlation
The correlation between SHLD and GS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. GS — Ранг доходности на риск
SHLD
GS
Сравнение SHLD c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 3.80 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 12.61 | -11.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и GS
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -78.84% | +58.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -19.42% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -2.73% | -15.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -22.65% | +19.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 5.84% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и GS
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.05%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 11.84% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 23.47% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 28.55% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 28.10% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 29.87% | -8.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и GS
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GS в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and GS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор