PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с FXI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs -1.10% for FXI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.83%.

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXI

1 день
1.09%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-8.72%
1 год
-1.10%
3 года*
10.41%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и FXI

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.83%28.95%28.98%-9.71%

Correlation

The correlation between SHLD and FXI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.23

Сравнение распределения секторов SHLD и FXI

Секторы
SHLD
FXI

Промышленность

87.8%
3.2%

Технологии

12.2%
5.4%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

16.3%

Потребительский циклический сектор

-

26.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

5.3%

Финансовые услуги

-

34.8%

Здравоохранение

-

2.3%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Промышленность

SHLD
87.8%
FXI
3.2%

Технологии

SHLD
12.2%
FXI
5.4%

Сырьевые материалы

SHLD

-

FXI
3.9%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

FXI
16.3%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

FXI
26.4%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

FXI
0.9%

Энергетика

SHLD

-

FXI
5.3%

Финансовые услуги

SHLD

-

FXI
34.8%

Здравоохранение

SHLD

-

FXI
2.3%

Недвижимость

SHLD

-

FXI
1.1%

Коммунальные услуги

SHLD

-

FXI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

SHLD vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.15

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
-0.07

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.18

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

-0.38

+1.66

SHLD vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и FXI

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-72.68%

+52.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-16.03%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

-27.42%

+9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-31.21%

+27.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

7.66%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и FXI

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

6.22%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

14.30%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

19.90%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

31.67%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

27.64%

-6.35%

Сравнение комиссий SHLD и FXI

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и FXI

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FXI в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.62%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and FXI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to FXI (6.22%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs FXI's -72.68%.

On 1-year performance, SHLD leads with 8.26% vs -1.10% for FXI. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 8.26% return vs -1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

FXI has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while FXI is China Equities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while FXI tracks FTSE China 50 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.74% for FXI.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор