Сравнение SHLD с FN
SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while FN (Fabrinet) is a stock. Over the past year, SHLD returned 8.97% vs 165.46% for FN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью 36.99%.
SHLD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 165.46%
- 3 года*
- 76.72%
- 5 лет*
- 45.90%
- 10 лет*
- 32.80%
Сравнение доходности по годам SHLD и FN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.65% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
FN Fabrinet | 36.99% | 107.06% | 15.53% | 28.45% |
Correlation
The correlation between SHLD and FN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. FN — Ранг доходности на риск
SHLD
FN
Сравнение SHLD c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 8.10 | -7.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 19.43 | -18.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 2.50 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.59 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и FN
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -70.46% | +50.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -20.55% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.16% | -16.45% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -22.58% | +19.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 8.55% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и FN
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 7.64%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 25.81%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 25.81% | -18.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 55.79% | -36.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 66.78% | -42.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 53.58% | -32.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 48.27% | -27.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и FN
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как FN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and FN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (25.81%) compared to SHLD (7.64%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs FN's -70.46%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор