PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с FDT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs 50.01% for FDT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 23.23%.

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDT

1 день
0.21%
1 месяц
-1.96%
С начала года
23.23%
6 месяцев
24.33%
1 год
50.01%
3 года*
27.84%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и FDT

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		23.23%52.21%6.97%3.66%

Correlation

The correlation between SHLD and FDT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.49

Сравнение распределения секторов SHLD и FDT

Секторы
SHLD
FDT

Промышленность

87.8%
32.4%

Технологии

12.2%
12.1%

Сырьевые материалы

-

9.4%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

7.9%

Финансовые услуги

-

9.9%

Здравоохранение

-

1.3%

Недвижимость

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Промышленность

SHLD
87.8%
FDT
32.4%

Технологии

SHLD
12.2%
FDT
12.1%

Сырьевые материалы

SHLD

-

FDT
9.4%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

FDT
2.8%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

FDT
11.9%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

FDT
2.5%

Энергетика

SHLD

-

FDT
7.9%

Финансовые услуги

SHLD

-

FDT
9.9%

Здравоохранение

SHLD

-

FDT
1.3%

Недвижимость

SHLD

-

FDT
5.0%

Коммунальные услуги

SHLD

-

FDT
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с FIDZXFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

SHLD vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.54

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
3.27

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.46

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

3.70

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

14.01

-12.73

SHLD vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и FDT

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-46.10%

+26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-13.41%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

-3.37%

-14.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-10.76%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

3.54%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и FDT

Global X Defense Tech ETF (SHLD) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеют волатильность 9.05% и 8.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

8.93%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

17.27%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

19.59%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

18.46%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

18.62%

+2.67%

Сравнение комиссий SHLD и FDT

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и FDT

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FDT в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.89%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and FDT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to FDT (8.93%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs FDT's -46.10%.

On 1-year performance, FDT leads with 50.01% vs 8.26% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDT has been the lower-risk option at 8.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDT has performed better with a 50.01% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while FDT is Foreign Large Cap Equities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.80% for FDT.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор