Сравнение SHLD с EMLP
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust. SHLD is passively managed, while EMLP is actively managed. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs 19.70% for EMLP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и EMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 15.76%.
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMLP
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам SHLD и EMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 15.76% | 9.67% | 33.39% | 2.70% |
Correlation
The correlation between SHLD and EMLP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.36 |
The correlation between SHLD and EMLP shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SHLD и EMLP
Секторы
SHLD
EMLP
Промышленность
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
SHLD
EMLP
Технологии
SHLD
EMLP
-
Сырьевые материалы
SHLD
-
EMLP
Коммуникационные услуги
SHLD
-
EMLP
-
Потребительский циклический сектор
SHLD
-
EMLP
-
Потребительский защитный сектор
SHLD
-
EMLP
-
Энергетика
SHLD
-
EMLP
Финансовые услуги
SHLD
-
EMLP
-
Здравоохранение
SHLD
-
EMLP
-
Недвижимость
SHLD
-
EMLP
-
Коммунальные услуги
SHLD
-
EMLP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. EMLP — Ранг доходности на риск
SHLD
EMLP
Сравнение SHLD c EMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | EMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.34 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 4.03 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 12.36 | -11.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и EMLP
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и EMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -43.61% | +23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -4.94% | -15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -2.66% | -15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -5.75% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 1.61% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и EMLP
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 3.79% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 7.86% | +12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 9.87% | +14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 14.53% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 17.69% | +3.60% |
Сравнение комиссий SHLD и EMLP
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и EMLP
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности EMLP в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.76% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and EMLP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (9.05%) compared to EMLP (3.79%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs EMLP's -43.61%.
On 1-year performance, EMLP leads with 19.70% vs 8.26% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMLP has performed better with a 19.70% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.
EMLP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.56% for SHLD.
SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.96% for EMLP.
EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и EMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор