PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с DGRO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 10.40% vs 22.26% for DGRO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.86%.

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
10.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.69%
1 месяц
3.74%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.27%
1 год
22.26%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и DGRO

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.86%15.69%16.62%5.87%

Correlation

The correlation between SHLD and DGRO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.46

The correlation between SHLD and DGRO shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHLD и DGRO

Секторы
SHLD
DGRO

Промышленность

88.2%
10.8%

Технологии

11.8%
19.4%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

11.5%

Энергетика

-

5.6%

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

16.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.9%

Промышленность

SHLD
88.2%
DGRO
10.8%

Технологии

SHLD
11.8%
DGRO
19.4%

Сырьевые материалы

SHLD

-

DGRO
2.5%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

DGRO
11.5%

Энергетика

SHLD

-

DGRO
5.6%

Финансовые услуги

SHLD

-

DGRO
21.2%

Здравоохранение

SHLD

-

DGRO
16.4%

Недвижимость

SHLD

-

DGRO

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

SHLD vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.34

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
3.40

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.42

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

3.46

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

13.36

-12.08

SHLD vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и DGRO

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-35.10%

+15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-6.47%

-13.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

0.00%

-18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-3.44%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

1.68%

+6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и DGRO

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

2.64%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

6.96%

+12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

9.59%

+14.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

13.83%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

16.62%

+4.67%

Сравнение комиссий SHLD и DGRO

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и DGRO

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and DGRO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to DGRO (2.64%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, DGRO leads with 22.26% vs 10.40% for SHLD. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRO has performed better with a 22.26% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while DGRO is Large Cap Growth Equities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор