Сравнение SHLD с COPX
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned -0.23% vs 83.12% for COPX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 6.53%.
SHLD
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -12.60%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 29.22%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение доходности по годам SHLD и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -10.17% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 6.53% | 93.50% | 3.57% | 1.83% |
Correlation
The correlation between SHLD and COPX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение распределения секторов SHLD и COPX
Секторы
SHLD
COPX
Промышленность
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
SHLD
COPX
Технологии
SHLD
COPX
-
Сырьевые материалы
SHLD
-
COPX
Коммуникационные услуги
SHLD
-
COPX
-
Потребительский циклический сектор
SHLD
-
COPX
-
Потребительский защитный сектор
SHLD
-
COPX
-
Энергетика
SHLD
-
COPX
-
Финансовые услуги
SHLD
-
COPX
-
Здравоохранение
SHLD
-
COPX
-
Недвижимость
SHLD
-
COPX
-
Коммунальные услуги
SHLD
-
COPX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. COPX — Ранг доходности на риск
SHLD
COPX
Сравнение SHLD c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.00 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 8.96 | -8.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и COPX
Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -83.16% | +57.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.40% | -27.82% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.40% | -20.08% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -39.23% | +35.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 9.30% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и COPX
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.01%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 18.86%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 18.86% | -9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 39.30% | -19.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 44.69% | -19.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 37.09% | -15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 35.76% | -14.37% |
Сравнение комиссий SHLD и COPX
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и COPX
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности COPX в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.51% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.61% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and COPX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPX has higher volatility (18.86%) compared to SHLD (9.01%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs COPX's -83.16%.
On 1-year performance, COPX leads with 83.12% vs -0.23% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPX has performed better with a 83.12% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.
COPX has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.61% for SHLD.
SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while COPX is Copper. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.65% for COPX.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор