Сравнение SHLD с BITI
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned -1.74% vs 64.56% for BITI. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. SHLD charges 0.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.73%.
SHLD
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -22.66%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.00% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.73% | -1.76% | -62.60% | -39.05% |
Correlation
The correlation between SHLD and BITI is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.28 |
The correlation between SHLD and BITI shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to -0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. BITI — Ранг доходности на риск
SHLD
BITI
Сравнение SHLD c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.57 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 6.36 | -6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и BITI
Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -92.16% | +66.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.40% | -25.28% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -86.38% | +63.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -68.42% | +64.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 10.18% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и BITI
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 8.21%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 10.69% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.78% | 34.09% | -14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 44.07% | -18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 52.21% | -30.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 52.21% | -30.69% |
Сравнение комиссий SHLD и BITI
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и BITI
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности BITI в 15.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and BITI have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.69%) compared to SHLD (8.21%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.56% vs -1.74% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.56% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.59%, compared with 0.71% for SHLD.
SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while BITI is Cryptocurrency. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор