Сравнение SHLD с AZO
SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while AZO (AutoZone, Inc.) is a stock. Over the past year, SHLD returned 10.40% vs -15.40% for AZO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -8.11%.
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -15.40%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам SHLD и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 2.32% |
Correlation
The correlation between SHLD and AZO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.16 |
The correlation between SHLD and AZO shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. AZO — Ранг доходности на риск
SHLD
AZO
Сравнение SHLD c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.47 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -1.00 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и AZO
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -46.32% | +26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -32.59% | +12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -28.44% | +10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -10.88% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 15.50% | -7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и AZO
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.05%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 11.64% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 21.75% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 27.23% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 24.46% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 26.48% | -5.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и AZO
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and AZO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs AZO's -46.32%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор