Сравнение SHLD с AA
SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while AA (Alcoa Corporation) is a stock. Over the past year, SHLD returned 8.97% vs 164.65% for AA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и AA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 38.65%.
SHLD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AA
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 16.43%
- С начала года
- 38.65%
- 6 месяцев
- 65.72%
- 1 год
- 164.65%
- 3 года*
- 29.24%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.65% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
AA Alcoa Corporation | 38.65% | 42.46% | 12.43% | 19.18% |
Correlation
The correlation between SHLD and AA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. AA — Ранг доходности на риск
SHLD
AA
Сравнение SHLD c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 10.49 | -10.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 25.51 | -24.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 3.11 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.24 | +1.74 |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и AA
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и AA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -90.90% | +70.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -15.80% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.16% | -19.12% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -46.18% | +42.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 6.48% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и AA
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 7.64%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 18.33% | -10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 39.63% | -20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 53.40% | -29.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 56.08% | -34.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 55.59% | -34.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и AA
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности AA в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.54% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and AA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AA has higher volatility (18.33%) compared to SHLD (7.64%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs AA's -90.90%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и AA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор