PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHIP с CSTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHIP с CSTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHIP (Seanergy Maritime Holdings Corp.) and CSTM (Constellium SE) are both stocks. SHIP operates in Marine Shipping (Industrials), while CSTM operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past 10 years, SHIP returned -42.57%/yr vs 22.30%/yr for CSTM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHIP и CSTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и Constellium SE (CSTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHIP показывает доходность 71.45%, что значительно ниже, чем у CSTM с доходностью 90.24%. За последние 10 лет акции SHIP уступали акциям CSTM по среднегодовой доходности: -42.57% против 22.30% соответственно.

SHIP

1 день
-1.08%
1 месяц
1.17%
С начала года
71.45%
6 месяцев
45.61%
1 год
150.59%
3 года*
60.94%
5 лет*
16.01%
10 лет*
-42.57%

CSTM

1 день
-0.58%
1 месяц
16.28%
С начала года
90.24%
6 месяцев
99.44%
1 год
182.81%
3 года*
31.03%
5 лет*
14.93%
10 лет*
22.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHIP и CSTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHIP
Seanergy Maritime Holdings Corp.		71.45%38.48%-3.81%61.04%-36.53%70.83%-93.89%-92.71%-51.66%-9.57%
CSTM
Constellium SE		90.24%83.54%-48.55%68.72%-33.95%28.02%4.40%91.70%-37.31%88.98%

Correlation

The correlation between SHIP and CSTM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2013 г.

0.16

Фундаментальные показатели

EPS

SHIP:

$1.00

CSTM:

$3.79

Коэффициент P/E

SHIP:

15.55

CSTM:

9.47

Коэффициент PEG

SHIP:

0.04

CSTM:

0.12

Коэффициент P/S

SHIP:

2.03

CSTM:

0.49

Общая выручка (12 мес.)

SHIP:

$158.10M

CSTM:

$7.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHIP:

$62.63M

CSTM:

$447.08M

EBITDA (12 мес.)

SHIP:

$78.01M

CSTM:

$612.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seanergy Maritime Holdings Corp.

Constellium SE

Часто сравнивают с SHIP:
SHIP с SFMSHIP с VOOSHIP с CMRESHIP с GDESHIP с UMACSHIP с NVDASHIP с HD
Часто сравнивают с CSTM:
CSTM с CENXCSTM с CPERCSTM с BRK-BCSTM с AACSTM с SPYCSTM с NVDACSTM с UAMY

Доходность на риск

SHIP vs. CSTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHIP
Ранг доходности на риск SHIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CSTM
Ранг доходности на риск CSTM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHIP c CSTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и Constellium SE (CSTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHIPCSTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
4.04

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
4.41

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.16

11.53

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.24

37.39

-17.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHIP vs. CSTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHIP на текущий момент составляет 3.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTM равному 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIP и CSTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHIPCSTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

4.04

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

0.40

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.12

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SHIP и CSTM

Максимальная просадка SHIP за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CSTM в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIP и CSTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHIPCSTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.70%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.56%

-15.96%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.61%

-66.35%

+8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-66.35%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-72.30%

-27.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-0.58%

-99.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.56%

-53.85%

-32.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

4.91%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SHIP и CSTM

Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с Constellium SE (CSTM) с волатильностью 14.55%. Это указывает на то, что SHIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHIPCSTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.56%

14.55%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.99%

34.47%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

45.59%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.10%

46.68%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.58%

56.43%

+42.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHIP и CSTM

Дивидендная доходность SHIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как CSTM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CSTM
Constellium SE		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHIP
Seanergy Maritime Holdings Corp.		2.76%3.58%10.58%1.28%25.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHIP и CSTM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seanergy Maritime Holdings Corp. и Constellium SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
49.42M
2.46B
(SHIP) Общая выручка
(CSTM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHIP и CSTM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seanergy Maritime Holdings Corp. и Constellium SE.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
51.8%
0
Активы портфеля
SHIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 25.59M при выручке в 49.42M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.

CSTM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellium SE сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.46B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SHIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 18.53M при выручке в 49.42M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

CSTM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellium SE сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.46B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SHIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 12.31M при выручке в 49.42M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

CSTM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellium SE сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 2.46B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

Часто задаваемые вопросы

SHIP and CSTM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHIP has higher volatility (18.56%) compared to CSTM (14.55%). In terms of maximum drawdown, SHIP dropped -100.00% vs CSTM's -88.70%.

CSTM currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 3.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHIP и CSTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор